در معاملات امروز بازار سهام شاهد خروج ۲۳۳۶ میلیارد تومان پول حقیقی بودیم و میانگین قدرت خرید کل بازار نیز در سطح ضعیف ۰.۷۸ ثبت شد. صندوقهای اهرمی نیز با خروج ۱۳۶.۷ میلیارد تومانی نقدینگی مواجه شدند. در این میان، رشد ۰.۴۷ درصدی شاخص هموزن در مقابل افت ۰.۴ درصدی شاخص کل، تاییدکننده چرخش موقت نقدینگی به سمت نمادهای کوچکتر بازار است و نباید آن را به معنای آغاز یک روند صعودی فراگیر تعبیر کرد.
فشار فروش در لیدرهای سنتی بازار همچنان جدی ارزیابی میشود؛ به طوری که نماد شپنا با خروج ۲۳۳ میلیارد تومانی پول حقیقی مواجه شد و فملی نیز با وجود ورود ۴۸۹ میلیارد تومانی نقدینگی، قدرت خرید ضعیف ۰.۷۷ را ثبت کرد. همچنین نمادهای اهرم و شستا هر کدام با خروج ۷۳.۸ میلیارد تومانی نقدینگی روبهرو شدند که نشان میدهد فرضیه حمایت پایدار از شاخص کل هنوز تایید نشده است. در این میان، گروههای خودرویی و بانکی تنها بخشهای بازار با تقاضای نسبی بودند؛ نماد خودرو با ورود ۱۶۷.۴ میلیارد تومان و قدرت خرید ۱.۱۷ و نماد وتجارت با ورود ۱۳۱.۹ میلیارد تومان و قدرت خرید ۲.۳۱ به کار خود پایان دادند. با این حال، این تقاضای موضعی برای تغییر روند کل بازار کافی نیست و صرفا پتانسیل نوسانگیریهای کوتاه مدت را ایجاد میکند.
در بازار ابزارهای مشتقه، ارزش معاملات به ۱۲۲۳۰ میلیارد تومان رسید که ۹۷۷۰ میلیارد تومان آن به اختیار خریدها اختصاص داشت. افت سنگین ارزش اختیارهای خرید صندوق اهرم، نشاندهنده حبابزدایی از پرمیومها و جابهجایی موقعیتها است. از سوی دیگر، سررسیدهای کوتاه مدت ۴ روزه شستا و ۱۰ روزه بانکی، ریسک کاهش ارزش زمانی یا همان تتا و گرفتار شدن در اسپرد خرید و فروش را به شدت افزایش داده است.
برای معاملات فردا سناریوی غالب، نوسان منفی تا رنج زیر فشار عرضه خواهد بود. در صورت باقی ماندن شاخص کل زیر سطح ۵۰۵۰۰۰۰ واحد یا ثبت قدرت خرید زیر ۱ و تداوم خروج پول تا ساعت ۹:۳۰ صبح، حفظ وجه نقد بهترین استراتژی است. ورود محدود به معاملات صرفا در صورت تثبیت شاخص بالای محدوده ۵۰۵۵۰۰۰ تا ۵۰۶۵۰۰۰ واحد، مثبت شدن ورود پول حقیقی و حفظ تقاضا در گروههای خودرو و بانک پس از ساعت ۹:۳۰، آن هم تنها روی تکسهمهای نقدشونده و نه آپشنهای نزدیک به سررسید، منطقی خواهد بود.
