سه شنبه, ۱۱ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 30 April, 2024
مجله ویستا
ارزیابی اثر روزهای هفته در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوهای آرچ و گارچ
هدف اصلی در این مقاله بررسی اثر روزهای هفته در بازار در حال گذر سهام تهران بوده است. در این راستا فرضیههای معنادار بودن اثر روزهای هفته بر بازده شاخص کل سهام و نیز به تفکیک برای شاخصهای صنایع آزمون شده است. با توجه به ناهمسانی واریانس، به ویژه در بازار اوراق بهادار، از مدلهای خانواده آرچ، به ویژه مدل گارچ- ام نمایی در آزمون فرضیهها استفاده شده است. برای این منظور از اطلاعات سری زمانی روزهای هفته شاخص کل در دوره ۱۳۷۱- ۱۳۸۲ و دو زیر دوره ۱۳۷۱- ۱۳۸۱ و سال ۱۳۸۲ و به تفکیک ۱۵ صنعت استفاده شده است. نتایج کل دوره حاکی از اثر منفی شنبه و چهارشنبه بوده است، به گونهای که در زیر دوره اول، اثر سهشنبه منفی ولی در زیردوره دوم اثر شنبه، یکشنبه و دوشنبه منفی بوده است. نتایج مربوط به شاخصهای صنایع نیز به وجود اثر روزهای هفته در نه صنعت از میان پانزده صنعت، اشاره داشته است؛ نشانهای از عدم وجود کارایی در بازار اوراق بهادار تهران.
اسماعیل ابونوری
رضا ایزدی
رضا ایزدی
منبع : پایگاه اطلاعات علمی
همچنین مشاهده کنید
نمایندگی زیمنس ایران فروش PLC S71200/300/400/1500 | درایو …
دریافت خدمات پرستاری در منزل
pameranian.com
پیچ و مهره پارس سهند
خرید بلیط هواپیما
مجلس شورای اسلامی ایران مجلس خلیج فارس بابک زنجانی قوه قضائیه دولت دولت سیزدهم حجاب شورای نگهبان مجلس یازدهم محمدباقر قالیباف
قوه قضاییه هواشناسی شهرداری تهران تهران سیل شورای شهر تهران دستگیری آموزش و پرورش سلامت پلیس قتل شورای شهر
قیمت دلار خودرو قیمت طلا سایپا ایران خودرو بازار خودرو دلار تورم بانک مرکزی قیمت خودرو مالیات ارز
تلویزیون سینمای ایران سریال سینما فیلم تئاتر موسیقی دفاع مقدس رسانه ملی بازیگر محمدرضا گلزار کتاب
سازمان سنجش شورای عالی انقلاب فرهنگی آموزش عالی
رژیم صهیونیستی اسرائیل آمریکا غزه فلسطین جنگ غزه حماس روسیه نوار غزه عربستان اوکراین ترکیه
فوتبال استقلال پرسپولیس سپاهان تراکتور باشگاه استقلال تیم ملی فوتسال ایران فوتسال وحید شمسایی بازی باشگاه پرسپولیس لیگ برتر
هوش مصنوعی اینترنت تبلیغات فناوری اپل همراه اول پهپاد گوگل روزنامه آیفون
داروخانه سازمان غذا و دارو خواب کاهش وزن بارداری دیابت طول عمر سلامت روان قهوه فروش اینترنتی دارو آلزایمر