شنبه, ۲۲ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 11 May, 2024
مجله ویستا
آزمون تجربی مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای در بورس اوراق بهادار تهران
نتیجه تحقیقات تجربی انجام شده در مورد بازار سرمایه موید این مطلب است که قیمت گذاری اوراق بهدار در بازار سرمایه به گونه ای بوده است که کسانی که ریسک بیشتری پذیرفته اند، در دراز مدت بازده بیشتری نیز به دست آورده اند. یکی از مدل های رایج تبیین کننده رابطه بین ریسک و بازده، مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM) می باشد. در این مقاله سعی شده است تا ضمن تشریح مبانی نظری این مدل و مروری بر آزمون های تجربی انجام شده، معلوم شود که آیا بازار بورس اوراق بهادار تهران، بین ریسک سیستماتیک و بازده سهام عادی ارتباط خطی ساده و مثبت وجود دارد یا خیر؟ برای این منظور داده های مربوط به بازده سهام شرکت های نمونه و بازده گردید. نتایج به دست آمده نشان می دهد ریسک سیستماتیک به تنهایی، تغییرات بازده سهام شرکت ها را نمی تواند توجیه نماید.
نویسنده:
ظریف فرد احمد - قائمی محمدحسین
ظریف فرد احمد - قائمی محمدحسین
منبع : مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز
نمایندگی زیمنس ایران فروش PLC S71200/300/400/1500 | درایو …
دریافت خدمات پرستاری در منزل
pameranian.com
پیچ و مهره پارس سهند
تعمیر جک پارکینگ
خرید بلیط هواپیما
انتخابات مجلس ایران انتخابات مجلس شورای اسلامی انتخابات مجلس دوازدهم مجلس دوازدهم مجلس ستاد انتخابات کشور رهبر انقلاب رئیس جمهور دولت سیدابراهیم رئیسی
تهران زلزله هواشناسی سیل شهرداری تهران پلیس سازمان هواشناسی بارش باران وزارت بهداشت قتل آموزش و پرورش ازدواج
قیمت طلا قیمت دلار خودرو گاز قیمت خودرو بورس ایران خودرو بانک مرکزی هوش مصنوعی نمایشگاه نفت مالیات بازار خودرو
نمایشگاه کتاب فضای مجازی نمایشگاه کتاب تهران کتاب تلویزیون سینمای ایران رضا عطاران دفاع مقدس نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران نمایشگاه سریال مهران مدیری
فلسطین رژیم صهیونیستی اسرائیل غزه آمریکا جنگ غزه حماس سازمان ملل رفح اوکراین نوار غزه افغانستان
پرسپولیس فوتبال استقلال لیگ برتر سپاهان باشگاه پرسپولیس لیگ برتر ایران رئال مادرید بازی لیگ قهرمانان اروپا بایرن مونیخ باشگاه استقلال
ایلان ماسک شفق قطبی طوفان خورشیدی اینترنت ناسا اپل فناوری فیبرنوری گوگل
فشار خون چاقی آسم کبد چرب زایمان