اعتبارسنجی مشتریان اعتباری در بانکداری نوین

زمانی که بانک ها قصد دارند به مشتریان وام یا تسهیلاتی پرداخت کنند، وضع اعتبار دارایی ها و خوش حسابی یا بدحسابی مشتری مورد نظر را می سنجند و پس از به دست آوردن اطلاعات لازم از جمله میزان سرمایه شرکت ها، نسبت های مالی و حجم صادرات آنها با استفاده از صورتهای مالی حسابرسی شده و میانگین موجودی سپرده مشتریان، میزان بدهی و تعهدات نزد بانک موردنظر و سایر بانک ها اقدام به تصمیم گیری در این خصوص می کنند. حتی زمانی هم که مشتری درخواست اعتبار نکند، بانکها با سنجشی که انجام می دهند به مشتریان اعلام می کنند که چنانچه نیاز به وام دارند، درصورت تهیه مدارک خواسته شده و ارائه آنها به بانک تسهیلات موردنظر در اختیارشان قرار داده شود.
در حال حاضر مدل ها و روش های مختلفی برای اعتبارسنجی مشتریان بانک ها وجود دارد که هر یک از آنها مبتنی بر الگوهای خاصی است. مدلهای موجود در نهادهای بین المللی اعتبارسنجی و رتبه بندی بر اساس معیارها و شرایط اقتصاد روز دنیا و فضای حاکم بر اقتصاد و محیط کسب و کار جهان می باشد.. ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا در منابع و تسهیلات بانکی، مدیریت و کاهش مطالبات معوق و رهایی از سیستم وثیقه محوری از جمله مسائلی است که ضرورت و نیاز پیاده سازی نظام رتبه بندی و اعتبارسنجی را در سیستم بانکی بیش از سایر مسائل نمایان می سازد. از سویی دیگر وجود اطلاعات ناهمگون در بانکها، پایین بودن درجه صحت اطلاعات، تعدد مراکز اطلاعات، تعدد مراکز تولید اطلاعات و فقدان الزامات کنترلی از جمله مواردی است که ایجاد بانک اطلاعات جامع در نظام بانکداری را ضروری می سازد.
رتبه بندی اعتباری یک وسیله آماری است که به منظور تعیین درجه ریسک پرداخت وام به مشتریان به کار می رود. از این طریق تاثیر شخصیت و ویژگی های متقاضیان مختلف بر میزان ریسک و خطا ها مشخص می شود. لذا استفاده از رتبه بندی اعتباری می تواند به بانک برای اعطای تسهیلات با اطمینان بیشتر کمک کند.
از دیدگاه برخی کارشناسان مهمترین عملیات بانکها و موسسات مالی و اعتباری، اعطای تسهیلات به متقاضیان و انجام تعهدات آنان است. این موسسات برای انجام دادن این فعالیت مهم خود ناچار به استقرار یک سیستم کارآمد هستند تا عملیات اعطای تسهیلات در بازارهای رقابتی کنونی هم از کارایی و سرعت لازم برخوردار باشد و هم احتمال عدم برگشت اصل و فرع تسهیلات اعطا شده که برای تمامی موسسات مالی اعتباری بسیار مهم می باشد، به حداقل کاهش یابد. از این منظر یکی از کاربرد های اساسی سیستم های رتبه بندی اعتبار روشن می شود. "توماس" دو علت اساسی برای توسعه سیستم های فعلی رتبه بندی اعتبار ذکر می کند: اول اینکه به علت شرایط اقتصادی موسسه نیازمند شناسایی تکنیک های پیش بینی ریسک مصرف کننده برای تطبیق خودکار با شرایط جدید است. دیگر اینکه شرکتها به جای سعی در کاهش مشتریان بدحساب، امیدوارند بتوانند مشتریانی را شناسایی کنند که پر منفعت هستند.
تجربه اعطای تسهیلات در موسسات مالی نشان دهنده فرآیندهای تصمیم گیری مشخص است:- وقتی معامله آغاز می شود، آیا به متقاضی تسهیلات باید اعتباری ارائه شود؟ تحت چه شرایطی بایستی به متقاضی هرگونه اعتباری داده شود؟- در طول مدت معامله آیا نیازی به مداخله در فرآیند های آن به هر دلیلی از جمله تاخیر در بازپرداخت، نپرداختن، تغییر در شرایط بانک، تغییر در شرایط مشتری و ... وجود دارد؟ - اگر مداخله نیاز باشد، معامله چگونه ادامه می یابد؟ (اصلاح شرایط تقسیط، زمان بندی مجدد، اقدام قانونی و ...)
از دیدگاه «توماس» اولین تصمیم که مربوط به اعطا یا عدم اعطای وام به مشتری جدید است، روش های رتبه بندی اعتبار و نوع دوم که چگونه با مشتری موجود رفتار کنیم، مدل های رتبه بندی می باشد. اگر مشتری در بازپرداخت خود تاخیر کرد، موسسه باید چه عکس العملی نشان دهد؟ تکنیک هایی که این تصمیمات را پشتیبانی می کنند، مدل های رتبه بندی رفتاری است. رتبه بندی اعتبار یک مدل علمی ارزیابی ریسک اعتباری مرتبط با تقاضای اعتبار جدید می باشد.. با توجه به اینکه مدلها به صورت تجربی طراحی می شوند و بر اساس اطلاعات به دست آمده از تجربیات قبلی توسعه می یابند; می توان گفت رتبه بندی اعتباری یک ابزار عینی ارزیابی ریسک است. به طوریکه این سیستم به بانک کمک می کند تا در پرداخت تسهیلات اطمینان بیشتری حاصل کند. از دیدگاه "ریچسون" مزایای رتبه بندی اعتباری عبارتند از: تقویت کنترل مدیریت، کاهش هزینه پردازش فرایند اعطای وام و تسهیل گردآوری داده ها.
اصولا بر اساس تجارت جهانی و ماهیت و کارکرد نظام های سنجش اعتبار، فعالیت موسسات رتبه بندی اعتباری در سه فاز قابل تحقق است. این سیستم به مثابه یک بانک اطلاعاتی جامع با بهره مندی از آخرین پیشرفت های فن آوری اطلاعات(IT)، تجمیع سوابق اعتباری اشخاص (حقیقی و حقوقی) و قابلیت جستجو بر اساس کد منحصر به فرد (کد ملی افراد و یا کد منحصر به فرد شرکت ها)، می تواند نقش موثری در کنترل و نظارت بر اعطای تسهیلات بانکی و وصول تعهدات و بدهی های آن ایفا کند. از دیدگاه مفهومی گردش اطلاعات در سیستم سنجش اعتبار(CBS) بر اساس مفهوم تسهیم اطلاعات شکل می گیرد. به این صورت که بانکها اطلاعات مشتریان خود را با یکدیگر تسهیم می کنند. در این حالت اصولا مساله ارائه اطلاعات به جای دیگر مطرح نیست.. درنتیجه بهره گیری از بانک جامع اطلاعات مشتریان، رتبه بندی و اعتبارسنجی از اهمیت ویژه ای برای نظام بانکی کشور برخوردار است. با ایجاد بانک اطلاعات جامع امکان مهیا شدن بستر مناسب برای پولشویی، شفاف سازی اطلاعات، شناسایی نقاط ضعف و قوت و وجود اطلاعات مناسب میسر می شود.
بنابراین باید گفت که کاهش ریسک و مخاطرات و استفاده از فرصتها در حوزه بانکداری از مسائل مورد توجه محققان بوده و تحت عنوان اعتبارسنجی اشخاص حقیقی و حقوقی از آن یاد می شود. اعتبارسنجی مشتریان در ارائه تصویری شفاف از وضعیت و توانایی مشتری در ایفای به موقع تعهدات، بازداشتن آنان از استفاده بیش از حد منابع و سقوط به ورطه بحران مالی نقش اساسی دارد. به کارگیری سیستم رتبه بندی، شاخص و معیاری برای تنظیم نرخ سود و میزان وثایق فراهم می کند تا مشتریان با وضعیت اعتباری مناسب از آن بهره مند شوند. همچنین کاهش مطالبات معوق، توسعه ضریب نفوذ اعتبار، افزایش کارایی و سرعت، بهبود سودآوری بانک و گردآوری اطلاعات آماری، ارتباط بالقوه با سیستم های مکانیزه امتیازدهی و فراهم نمودن اطلاعات مشابه، حذف بخش عمده ای از تقلب ها و حداقل نمودن ریسک اعتباری، امکان دسترسی به اطلاعات به روز و دسترسی به زیرساخت های اطلاعاتی و مدیریت آسان داده ها برای صنایع مرتبط با مدیریت وصول مطالبات و بهبود نسبت بدهی های ناوصول از اثرات نظام سنجش اعتبار می باشد.. بنابراین وجود یک سیستم اطلاعاتی متمرکز و مبتنی بر تکنولوژی نوین و با معماری ویژه و ساختار داده استاندارد که دخالت عوامل انسانی را به حداقل می رساند; زمینه تنبیه متخلفان و تشویق افراد خوش حساب را فراهم خواهد کرد.
درنتیجه با کمک این روش می توان رفتار مشتریان را در قالب افراد خوش حساب، بدحساب و معمولی رتبه بندی کرد. این کار سبب کاهش ریسک اعتباری، افزایش سودآوری برای بانک و جذب مشتریان خوب می شود. البته در این موارد تصمیم گیرنده نهایی کارشناسان مربوطه در سطح ادارات مرکزی و مسئولین شعب هستند و این سیستم فقط به عنوان یک سیستم پشتیبان و یا حمایت کننده به آنها کمک می کند. لذا از نظر نظام وام دهی به مشتریان این روش کارآمد بوده و می تواند از اعطای وام های بدون پشتوانه تا حد بسیاری جلو گیری کند.
در پایان باید گفت که استفاده از علم روز در راستای تحقق هر چه بهتر سیستم اعتبارسنجی مشتریان اعتباری نیازی مبرم می باشد. در این بین کاربرد شبکه های عصبی در فعالیت های مالی، رتبه بندی مشتریان و ارزیابی تقاضای وام آنان می باشد. به این طریق می توان تصمیم گرفت که به چه کسی و به چه مقداری می توان وام پرداخت کرد. مزیت شبکه عصبی در این می باشد که می تواند از هزاران نمونه قبلی در تاریخچه فعالیت های مالی شرکت استفاده کند، ویژگی های برجسته را فرا بگیرد و از طریق آنها پیامدها را پیش بینی نماید.

نویسنده : عباس محتشمی

منبع : روزنامه مردم سالاری