چهارشنبه, ۱۳ تیر, ۱۴۰۳ / 3 July, 2024
چارچوب ریاضی گزینش سبد سهام با اهداف چند گانه
تنوع روش های سرمایه گذاری و پیچیدگی تصمیم گیری ها در دهه های اخیر به شدت گسترش یافته است. این رشد گسترده. نیاز فزاینده ای به مدل های فراگیر و یکپارچه ایجاد نموده است. برای پاسخگویی به این نیاز مدل سازی مالی از پیوند رویکرد مالی و برنامه ریزی ریاضی بوجود آمد. این مدل از پیشرفت های برنامه ریزی ریاضی و مباحث مالی به موازات هم استفاده نموده است. در مدل های بدره سهام معیارهای بازده و ریسک از مباحث مالی و روش های اندازه گیری و بهینه سازی از مباحث برنامه ریزی ریاضی بر گرفته شده است. در این مدل ها عموما سهم های مختلف به نسبتی با یکدیگر مخلوط می شوند که بدره سهام به ازای بازده معین از کمترین ریسک برخودار بوده. یا به ازای ریسک معین از بیشترین بازده بخرودار باشد. در فضای دو بعدی ریسک و بازده بدره هایی که دارای این ویژگی هستند. در روی یک منحنی به نام مرز کارا قرار می گیرند. مقیاس سنجش بهینگی بدره سهامی که از طریق یک مدل بهینه سازی تشکیل می شود. فاصله آن با مرز کارا و به عبارت بهتر قرار گرفتن آن در روی مرز کارا است. افزون بر این به دلیل پویایی بازارهای سرمایه همواره فرایندها و نیازهای جدیدی در رابطه با مدل های بدره سهام مورد شناسایی قرار می گیرد. در مدلی که در این مقاله ارایه می شود. سه نیاز محوری افق زمانی سرمایه گذاری بی قاعدگی های بازار و نسبت های مالی به عنوان معیارهای جدید در تشکیل سبد سهام مورد توجه قرار گرفته و از برنامه ریزی آرمانی برای بهینه سازی استفاده شده است.
عنوان | فایل | |
---|---|---|
چارچوب ریاضی گزینش سبد سهام با اهداف چند گانه | application/pdf چارچوب رياضي گزينش سبد سهام با اهداف چند گا 489 KB |
دانلود |
نویسنده : دکتر محمدشاه علیزاده
دکتر عزیز الله معماریانی
مسعود پزشکیان سعید جلیلی انتخابات ریاست جمهوری انتخابات ریاست جمهوری 1403 انتخابات پزشکیان ایران انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم جلیلی مناظره مناظره انتخاباتی دولت
هواشناسی قتل تهران وزارت بهداشت سلامت عربستان قوه قضاییه آموزش و پرورش خانواده شهرداری تهران پلیس سازمان هواشناسی
قیمت دلار قیمت طلا قیمت سکه دولت سیزدهم خودرو بازار خودرو قیمت خودرو بورس بازار سرمایه دلار حقوق بازنشستگان ایران خودرو
کنسرت سینمای ایران بازیگر سارا بهرامی تلویزیون سینما علیرضا قربانی تخت جمشید رسانه ملی دفاع مقدس
شبکه های اجتماعی دانش بنیان ماهواره وزیر علوم
رژیم صهیونیستی جو بایدن غزه جنگ غزه فلسطین اسرائیل آمریکا روسیه دونالد ترامپ ترکیه فرانسه چین
فوتبال استقلال یورو 2024 پرسپولیس کریستیانو رونالدو سپاهان جام ملت های اروپا باشگاه استقلال باشگاه پرسپولیس لیگ برتر نقل و انتقالات لیگ برتر ایران
هوش مصنوعی نمایشگاه الکامپ سامسونگ اینستاگرام ایرانسل اپل نخبگان موبایل فیبرنوری تلفن همراه
قهوه میوه هندوانه افسردگی دیابت مو کاهش وزن سرطان مغز