سه شنبه, ۱ خرداد, ۱۴۰۳ / 21 May, 2024
مجله ویستا
ارزیابی اثر روزهای هفته در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوهای آرچ و گارچ
هدف اصلی در این مقاله بررسی اثر روزهای هفته در بازار در حال گذر سهام تهران بوده است. در این راستا فرضیههای معنادار بودن اثر روزهای هفته بر بازده شاخص کل سهام و نیز به تفکیک برای شاخصهای صنایع آزمون شده است. با توجه به ناهمسانی واریانس، به ویژه در بازار اوراق بهادار، از مدلهای خانواده آرچ، به ویژه مدل گارچ- ام نمایی در آزمون فرضیهها استفاده شده است. برای این منظور از اطلاعات سری زمانی روزهای هفته شاخص کل در دوره ۱۳۷۱- ۱۳۸۲ و دو زیر دوره ۱۳۷۱- ۱۳۸۱ و سال ۱۳۸۲ و به تفکیک ۱۵ صنعت استفاده شده است. نتایج کل دوره حاکی از اثر منفی شنبه و چهارشنبه بوده است، به گونهای که در زیر دوره اول، اثر سهشنبه منفی ولی در زیردوره دوم اثر شنبه، یکشنبه و دوشنبه منفی بوده است. نتایج مربوط به شاخصهای صنایع نیز به وجود اثر روزهای هفته در نه صنعت از میان پانزده صنعت، اشاره داشته است؛ نشانهای از عدم وجود کارایی در بازار اوراق بهادار تهران.
اسماعیل ابونوری
رضا ایزدی
رضا ایزدی
منبع : پایگاه اطلاعات علمی
نمایندگی زیمنس ایران فروش PLC S71200/300/400/1500 | درایو …
دریافت خدمات پرستاری در منزل
پیچ و مهره پارس سهند
تعمیر جک پارکینگ
خرید بلیط هواپیما
سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور سقوط بالگرد رئیسی سیدابراهیم رئیسی شهادت ایران سقوط بالگرد بالگرد حسین امیرعبداللهیان دولت سیزدهم شهادت رئیسی شهادت سید ابراهیم رئیسی
تهران هواشناسی شهرداری تهران هلال احمر پلیس سردار رادان سیل قوه قضاییه آموزش و پرورش مشهد سیل مشهد بارش باران
یارانه یارانه نقدی قیمت دلار بورس قیمت خودرو خودرو دلار بازار خودرو قیمت طلا حقوق بازنشستگان بازنشستگان ایران خودرو
شهید رئیسی تلویزیون لیلا حاتمی سینما هنرمندان شعر سینمای ایران سریال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی زری خوشکام نمایشگاه کتاب رسانه ملی
قرآن تجهیزات پزشکی
رژیم صهیونیستی امیرعبداللهیان ترکیه روسیه ولادیمیر پوتین چین غزه اسرائیل فلسطین آمریکا جنگ غزه حماس
فوتبال پرسپولیس استقلال ابراهیم رییسی رییس جمهور لیگ برتر لیگ برتر ایران لیگ برتر انگلیس فدراسیون فوتبال باشگاه پرسپولیس تراکتور بازی
تبلیغات سامسونگ هوش مصنوعی اپل موبایل ناسا اینترنت نمایشگاه ایران هلث هواپیما
سرطان رژیم غذایی آلزایمر زیبایی سازمان غذا و دارو استرس کاهش وزن پزشک