سه شنبه, ۱ خرداد, ۱۴۰۳ / 21 May, 2024
مجله ویستا
تعیین میزان بهینه سرمایه گذاری در بازار بورس اوراق بهادار با رویکرد ارزش در معرض ریسک
انحراف معیار بازده دارایی، اندازه ریسک آن دارایی محسوب می شود. این اندازه ریسک مشتمل بر ریسک های مطلوب و نامطلوب می باشد. آن چه در نظریات مالی در ارتباط با ریسک و اندازه گیری آن مهم است، ریسک های نامطلوب و اندازه گیری آنها می باشند. یکی از روش های اندازه گیری این گونه ریسک ها ارزش در معرض ریسک است. در نظریات جدید مالی از حداقل کردن ارزش در معرض ریسک (و شاخص های مشتق شده از آن) پرتفولیو برای تعیین این مقادیر بهینه استفاده می شود. هدف اصلی تحقیق ارایه روش ارزش در معرض ریسک به عنوان راه حلی مناسب برای اندازه گیری ریسک و تسهیم بهینه سرمایه گذاری بر روی سهام پرتفولیو می باشد. در این مقاله ابتدا از روش های پارامتریک نظیر روش های واریانس - کواریانس ساده و بر مبنای واریانس شرطی اتو رگرسیو و واریانس شرطی اتو رگرسیوتعمیم یافته، جهت اندازه گیری ارزش در معرض ریسک پرتفولیوی سهام چهار شرکت و هم چنین اوزان بهینه سرمایه گذاری در سهام این چهار شرکت، در بازار بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است نتایج نشان می دهد که، سرمایه گذار بهتر است، بیشترین وزن سرمایه گذاری را به سهم سرمایه گذاری بانک ملی و کمترین وزن سرمایه گذاری را به سهم سرمایه گذاری غدیر اختصاص دهد.
سیدمحمدمهدی احمدی
بهنام شهریار
بهنام شهریار
منبع : پایگاه اطلاعات علمی
نمایندگی زیمنس ایران فروش PLC S71200/300/400/1500 | درایو …
دریافت خدمات پرستاری در منزل
پیچ و مهره پارس سهند
تعمیر جک پارکینگ
خرید بلیط هواپیما
سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور سقوط بالگرد رئیسی سیدابراهیم رئیسی رئیسی شهادت ایران بالگرد حسین امیرعبداللهیان دولت سیزدهم شهادت رئیسی شهادت سید ابراهیم رئیسی
تهران هواشناسی شهرداری تهران هلال احمر پلیس سردار رادان سیل قوه قضاییه آموزش و پرورش مشهد سیل مشهد بارش باران
پیام تسلیت یارانه یارانه نقدی بورس قیمت خودرو قیمت دلار خودرو دلار بازار خودرو قیمت طلا حقوق بازنشستگان بازنشستگان
شهید رئیسی تلویزیون لیلا حاتمی سینما هنرمندان شعر سینمای ایران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سریال زری خوشکام نمایشگاه کتاب رسانه ملی
قرآن تجهیزات پزشکی
رژیم صهیونیستی امیرعبداللهیان ترکیه روسیه چین ولادیمیر پوتین غزه اسرائیل فلسطین آمریکا جنگ غزه حماس
فوتبال پرسپولیس استقلال لیگ برتر لیگ برتر ایران باشگاه پرسپولیس لیگ برتر انگلیس فدراسیون فوتبال منچسترسیتی تراکتور بازی بارسلونا
تبلیغات سامسونگ هوش مصنوعی اپل موبایل ناسا اینترنت نمایشگاه ایران هلث هواپیما
سرطان رژیم غذایی خواب آلزایمر زیبایی استرس کاهش وزن طبیعت