شوک نفتی در اقتصاد ایران

پس از کشف منابع عظیم گاز طبیعی در ۱۹۵۹ در هلند و افزایش درآمدهای ارزی حاصل از صدور آن، اقتصاد این کشور با مشکلات متعددی روبه‌رو گشت که غالباً از آن به «بیماری هلندی» یاد می‌گردد. پس از آن هر گاه که درآمدهای بخش صادراتی کشور، منجر به ورود مقادیر قابل توجهی ارز گردد، خطر ابتلا به این بیماری به ذهن خطور می‌کند.

در وهله اول به نظر می‌رسد که منشأ این مشکل افزایش قیمت یا مقدار کالای صادراتی باشد، در حالی که این مسأله می‌تواند از ورود سرمایه ناشی از استقراض نیز پدیدار شود. به طور مثال یانگر (۱۹۹۲) به بررسی این پدیده در ارتباط با اخذ وام خارجی و ورود سرمایه به کشور غنا پرداخته است. اما این بیماری در کشورهای صادرکننده نفت پس از اولین شوک نفتی در ۱۹۷۳ ـ در نتیجه تلاش‌های کشورهای عضو اوپک برای افزایش قیمت نفت ـ ظهور کرد. این مسأله تغییرات ساختاری زیادی را در کشورهای صادرکننده نفت حوزه‌ی خلیج فارس به وجود آورد. به هر حال، ممکن است که این مسأله علت اصلی تحولات پرشتاب خاورمیانه نباشد، اما به عنوان یکی از عوامل فراهم کردن بستر اقتصادی تحولات اقتصادی سیاسی سه دهه اخیر قابل توجه است.

● اهمیت نفت در اقتصاد ایران

اقتصاد ایران از دیرباز به عدم تعادل‌ها در اقتصاد کلان دچار بوده است. در عصر قاجار دولت اقتصادی به معنی امروزی وجود نداشت و اصولاً هزینه‌های دولتی به مفهوم کنونی نبود. عدم تعادل‌ها از طریق دادن اعتبارات یا اخذ وام‌ها تا حدودی جبران می‌گشت و اقتصاد همیشه در شرایطی بود که مثلاً تراز بازرگانی با خروج طلا و فلزات قدیمی از کشور متعادل می‌شد. با کشف نفت و تزریق درآمدهای نفتی به بودجه دولت نیاز به وام خارجی تا حدودی کاهش یافت. اما فقط زمانی که قیمت نفت در اولین شوک نفتی دهه ۱۳۵۰ شدیداً افزایش یافت، ایران از جرگه‌ی کشورهای وام‌گیرنده خارج گردید.

در برنامه اول (۳۴ـ ۱۳۲۷) پیش‌بینی شده بود که استقراض خارجی ۳۱ درصد از کل منابع درآمدی برنامه و ۶۰ درصد از کل استقراض را تأمین کند که با شروع نهضت ملی شدن نفت و روی کار آمدن دولت ملی دکتر مصدق برنامه عملاً به اجرا درنیامد.

در برنامه دوم، استقراض خارجی به ۲۷ درصد کل منابع درآمدی برنامه و ۸۶ درصد کل استقراض در طی برنامه در نظر گرفته شده بود. این مسأله در مورد برنامه‌های سوم به ترتیب ۱۴ درصد، ۹۱ درصد و برنامه چهارم به ۱۴ درصد، ۵۳ درصد رسید.

کشور در آستانه برنامه پنجم دچار تحولاتی عظیم گشت. در شروع برنامه قیمت نفت در طی یک سال از ۹/۱ دلار به حدود ۱۰ دلار رسید و درآمدهای نفتی به خزانه دولت سرازیر گشت. حکومت وقت قسمت اعظمی از دلارهای نفتی را در قالب برنامه پنجم درآورد، به طوری که سطح پولی برنامه عمرانی دو برابر گردید. این مسأله سبب مشکلاتی شد که قبلاً برای کشورهای دیگر پیش آمده بود و از آن به عنوان بیماری هلندی یاد می‌شود.

تکیه به نفت در سال‌های پس از انقلاب نیز ادامه یافته است. با شروع جنگ و ادامه آن عملاً نظام تولید کشور تحت تأثیر شرایط جنگ، بحران مدیریت و مالکیت مختل گردید. مدیریت اقتصاد در طی این سال‌ها به دنبال فروش هر چه بیشتر نفت برای تأمین هزینه‌های جنگ و مایحتاج ضروری کشور بود. لذا بازار سیاه به سایر کالاهای اساسی، بادوام و حتی خوراکی کشیده شد. پس از پایان جنگ و شروع اولین برنامه پنج ساله پس از انقلاب، سهم ارزش افزوده بخش نفت به قیمت ثابت به تولید ناخالص داخلی در طی سال‌های برنامه از ۲۰ تا ۳/۲۱ درصد در نوسان بود.

سیاست‌های تجاری در خصوص تشویق صادرکنندگان و به حرکت افتادن بخش‌های صادراتی اقتصاد که در دوران جنگ به تعطیلی کشیده شده بود سبب شد که سهم صادرات نفت در کل صادرات که در اوایل برنامه حدود ۹۲ درصد در ۱۳۶۸ بود به حدود ۷۹ درصد کاهش یافت. برنامه دوم به دلیل معضلاتی که در آن پیش آمده و عملاً به شکست یکسان‌سازی نرخ ارز منجر شده بود، نیاز به صادرات نفت برای برنامه‌های توسعه و طرح‌های زیادی که در برنامه اول تعریف شده بود موجب شد که سهم صادرات نفتی در کل صادرات به ۳/۸۲، ۸۶، ۴/۸۴ درصد در سال‌های دوم، سوم و چهارم برنامه دوم توسعه برسد.

● شوک نفتی چیست؟

معمولاً منظور از شوک نفتی تغییرات ناگهانی در قیمت نفت است. به نظر می‌رسد در این تعریف خام همه کارشناسان متفق‌القول هستند، اما در بحث سنجش آن بر متغیرهای اقتصاد کلان تعاریف گوناگون و بنابراین روش‌های اندازه‌گیری متعددی ارایه می‌شود و ظاهراً بخشی از اختلاف در نتایج نیز از این مسأله نشأت می‌گیرد.

برای مثال مطالعات صورت گرفته توسط انگل و پاتون (۲۰۰۱)، کوپر (۲۰۰۲) و خیمنس رودریگز (۲۰۰۲) با استفاده از مدل‌های آرچ ـ گاچ صورت گرفته است. در حالی که در برخی از مطالعات دیگر از یک تعریف قراردادی برای بی‌ثباتی قیمت نفت استفاده می‌شود.

مثلاً هامیلتون (۱۹۹۶) بی‌ثباتی را افزایش بیش از ۲۵ درصد ماکزیمم قیمت نفت در سال قبل‌تر تعریف کرده است. اما به دور از مباحث نظری، آنچه امروزه از شوک نفتی در اذهان جای گرفته است شوک‌هایی است که هنوز از تعداد انگشتان یک دست فراتر نرفته است. آنها عبارتند از شوک نفتی اول که به دنبال تلاش اوپک در ۱۹۷۲ـ ۱۹۷۴ روی داد و ماحصل آن افزایش قیمت نفت از هر بشکه ۹/۱ دلار در ۱۹۷۲ به ۴۱/۱۰ دلار در ۱۹۷۴ بود، به عبارت دیگر طی دوره مورد نظر قیمت نفت به بیش از ۵ برابر افزایش یافت

دومین شوک نفتی در ۱۹۷۸ (۱۳۵۷ خورشیدی) روی داد. بروز انقلاب و اعتصابات کارکنان صنعت نفت سبب قطع صادرات نفت ایران به عنوان یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان نفت در دنیا، سبب افزایش قیمت نفت گردید. قیمت نفت در بازار تک محموله‌ای به ۴۰ دلار در هر بشکه رسید. سومین شوک نفتی برخلاف دو شوک اول و دوم سقوط قیمت نفت در ۱۹۸۵ را در پی داشت.

قیمت نفت که حال پس از گذشت چند سال از پیروزی انقلاب در ایران و صادرات مجدد نفت این کشور به ۳۴ دلار در اوایل دهه هشتاد رسیده بود، مرتباً کاهش یافت. اوج این کاهش در ۱۹۸۵ بود که در طول آن سال قیمت نفت از ۲۸ دلار به ۱۱ دلار سقوط کرد. چهارمین شوک نفتی در ۱۹۹۱ و به دنبال اشغال کشور کویت توسط ارتش عراق و به دنبال آن حمله آمریکا و متحدینش به عراق پدید آمد. در این سال قیمت نفت به حدود ۴۰ دلار نیز رسید، اما این قیمت فقط حدود یک ماه دوام آورد و سپس در طول سال تدریجاً به ۲۰ دلار کاهش یافت.

● تأثیر شوک نفتی بر اقتصاد کلان

تأثیر شوک نفتی و افزایش قیمت نفت را می‌توان بر سه گروه از کشورهای جهان این گونه بیان کرد:

۱) کشورهای توسعه‌یافته و صنعتی

اغلب مطالعات به رابطه میان متغیرهای اقتصاد کلان و شوک نفتی پرداخته‌اند. این مسأله در ادبیات اقتصادی از اوایل دهه ۱۹۸۰ و پس از مشکلاتی که اولین بحران شوک نفتی در اقتصاد کلان کشورهای صنعتی به جود آورد، آغاز شد. بدین ترتیب نتیجه‌ی مطالعات هامیلتون (۱۹۸۳، ۱۹۹۶، ۲۰۰۱)، بوربیج و هاریسون (۱۹۸۴)، گیسر و کودوین (۱۹۸۶)، مورک (۱۹۸۹)، برناک و همکاران (۱۹۹۷)، هامیلتون و هررا (۲۰۰۰) یافتن رابطه‌ای منفی بین شوک نفتی و متغیرهای اقتصادی کلان بود. در حالی که برخی از کشورها نظیر ایالات متحده آمریکا خود هم یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان و هم بزرگ‌ترین واردکنندگان نفت است.

انرژی به عنوان مهم‌ترین عامل تولید و از سویی دیگر به عنوان یک کالای مصرفی معمولاً کالایی است که دارای کشش جانشینی و کشش تقاضایی است، بنابراین حتی در مواقعی که سیاست‌های پولی و مالی مناسبی نیز اعمال شود، افزایش قیمت انرژی سبب کاهش درآمد ملی کشورهای صنعتی می‌شود و این مسأله پیامدهایی نظیر بیکاری خواهد داشت.

اغلب پژوهشگران معتقدند که این رابطه برای کشورهای صنعتی غیرمتقارن است. به عبارت دیگر، به همان طورت که افزایش قیمت انرژی سبب کاهش تولید ناخالص و تورم و مشکلات اقتصاد کلان می‌شود، کاهش قیمت انرژی سبب افزایش تولید ناخالص ملی، رونق اقتصادی و کاهش شدید نرخ تورم نمی‌شود. بالک و همکاران (۲۰۰۲) معتقدند که در این خصوص حتی اعمال سیاست‌های پولی نیز نمی‌تواند تقارن ایجاد کند.

در حالی که مورک و همکاران (۱۹۹۴) همبستگی میان حرکت‌های قیمت نفت و نوسانات تولید ناخالص داخلی را در میان هفت کشور آمریکا، کانادا، ژاپن، آلمان ، فرانسه، انگلستان و نروژ را بررسی کرده‌اند و معتقدند که با افزایش قیمت نفت تأثیر منفی معناداری بر تولید ناخاصل داخلی آنها می‌گذارد اما این مسأله در مورد نروژ صدق نمی‌کند. ولی از سویی دیگر کاهش قیمت نفت فقط در مورد آمریکا و کانادا صریحاً سبب افزایش تولید ناخالص داخلی می‌شود.

۲) کشورهای توسعه‌نیافته مصرف‌کننده نفت

به نظر می‌رسد که کشورهای در حال توسعه نسبت به کشورهای صنعتی کمتر تحت تأثیر نوسانات قیمت نفت هستند. این مسأله بیشتر به حجم اقتصاد و سطح به کار رفتن نفت به عنوان یک عامل تولید در آن کشورها برمی‌گردد. کشاورزی با تکنولوژی کاربر حجم قابل ملاحظه‌ای از اقتصاد کشورهای در حال توسعه را شکل می‌دهد.

بالا رفتن قیمت نفت اغلب سبب می‌شود که حساب جاری و بنابراین تراز پرداخت‌های این قبیل کشورها دچار مشکل گردد. این مسأله در مورد کشورهای فقیر و بدهکار و کشورهای تازه استقلال‌ یافته با اقتصادی در حال گذار کاملاً قابل مشاهده است (موسا، ۲۰۰۰).