برنده نوبل اقتصاد ۲۰۱۱

کریستوفر سیمز یکی از پیشروان مشهور در حوزه اقتصادسنجی سری‌های زمانی و اقتصاد کلان کاربردی۳ است. از افتخارات و برتری‌های متعدد او این است که رییس انجمن اقتصادسنجی۴ بوده و در حال ‌حاضر عضو آکادمی ملی علوم است.

وی مشارکت‌های بنیادینی در نظریه آماری سری‌های زمانی و اقتصاد کلان تجربی داشته است، کارهای سیمز به ‌شدت تاثیرگذار است دقیقا به این دلیل ‌که کارهای او نشات‌گرفته از مسائل و مشکلات مهم اقتصاد کلان بوده‌اند. وی نه تنها به مطالعه سوالات تقریب آماری در محیط‌های انتزاعی پرداخته، بلکه نشان داد چگونه می‌توان سازوکار نتیجه‌گیری را برای طیفی از مشکلات خاص پیش ‌روی محققان کاربردی به‌کار برد.

این کاربردها شامل ویژگی فصلی‌بودن در سری‌های زمانی۵، تجمیع۶ زمانی و تقریب۷ در فرمول‌بندی مدل‌های آماری دارای زیربناهای اقتصادی است. علاوه‌ بر‌این، مشارکت‌های سیمز در زمینه علیت۸ در سری‌های زمانی و توسعه روش‌های خودرگرسیون‌‌‌برداری۹ با مجموعه مهمی از تحقیقات تجربی تکمیل شد. سیمز طرفدار و منتقد پروپاقرص استفاده بیش از اندازه از روش‌های آماری خودرگرسیون برداری بوده است. با توجه به تحقیقات تجربی او و کارهای مرتبط با او، سیمز یکی از پیشتازان بازنگری در خصوص چگونگی مدل‌سازی سیاست‌های پولی و تجدید نظر در مورد مسیرهای تاثیرگذاری سیاست‌های پولی بر کل اقتصاد است. گفت‌وگو با کریستوفر سیمز، فرصتی برای آشنایی بیشتر با تعداد زیادی از مشارکت‌های او در عرصه علم اقتصاد را میسر می‌سازد. مثلا سیمز معمولا بینش واحد و خاصی نسبت ‌به بسیاری از مشکلات اقتصادی دارد، بینشی که به وضوح در پاسخ‌های وی به پرسش‌های مختلف قابل ‌تشخیص است.

هانسن: با نگاهی به گذشته، به‌عنوان دانشجوی فارغ‌التحصیل دانشگاه‌های برکلی و هاروارد در نیمه دهه ۱۹۶۰، چه عوامل مهمی بر شکل‌گیری تفکر شما در مورد اقتصاد و اقتصادسنجی تاثیرگذار بودند؟

سیمز: واقعیت این بود که من واحدهای درسی آمار و اقتصادسنجی کارشناسی‌ارشد را وقتی شروع کردم که دانشجوی کارشناسی هاروارد بودم. من دانشجوی مقطع کارشناسی رشته ریاضی بودم و در سال آخر تحصیلم، بعضی دروس اقتصادی را گذراندم. درس اقتصادسنجی کارشناسی‌ارشد را با هنک هوتاکر۱۰ گذراندم که وی بعدا استاد راهنمای من شد و درس آمار مربوط به کارشناسی‌ارشد را با دمپستر۱۱.

اگرچه این دو کلاس هر دو در علاقه‌مندی من به اقتصاد موثر و سودمند بودند، اما پیش از این می‌دانستم که به علم اقتصاد و آمار با هم علاقه‌مندم. تصمیم داشتم تحصیلاتم را در مقطع کارشناسی ارشد ریاضیات ادامه دهم و به‌خاطر می‌آورم که در این مورد با استاد مشاورم در اوایل سال‌های آخر تحصیل صحبت کردم، اما در نهایت تصمیم گرفتم که به تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد اقتصاد بپردازم. در سال ۱۹۶۳، برای مدت یک‌سال به دانشگاه برکلی رفتم، که در آن‌جا در سال اول اقتصادسنجی را با دیل یورگنسن۱۲ و نظریه اقتصادی۱۳ را با دن مک‌فادن۱۴ گذراندم.

سپس به دلایل شخصی و نه به‌ دلیل عدم‌رضایت از فضای علمی برکلی، به هاروارد برگشتم. اگر چه در هاروارد تعدادی از کلاس‌های تئوری اقتصادی را گذراندم، اما مطمئن نیستم که آن زمان کلاس‌های اقتصادسنجی را هم گذرانده باشم. با هوتاکر روی رساله‌ام کار کردم. رساله من در مورد پیشرفت تکنولوژیکی مجسم۱۵ بود که در آن همه مدل‌های قبلی در قالب مدل وقفه زمانی گسسته ارائه

شده بودند.

هوتاکر قبلا کتابی در زمینه فرمول‌بندی مدل‌های مصرف در زمان‌های بدون‌وقفه (پیوسته) نوشته بود، در نتیجه به من گفت که باید روی فرمول‌بندی مدل‌های زمانی بدون‌وقفه کار کنم. پیروی از این پیشنهاد مرا مجبور کرد تا ریاضیات بیشتری یاد بگیرم. مهم‌تر این‌که، او باعث ایجاد ارتباط بین من و چیپ‌من۱۶ شد که آن زمان در هاروارد بود و ریاضیات مربوط به موضوع رساله مرا خوب می‌دانست. احتمالا همه این عوامل بر این حقیقت تاثیرگذار بود که بعدها مقاله‌هایی در زمینه تقریب در زمان‌های باوقفه و بدون‌وقفه۱۷

نوشتم.

هانسن: تحقیق اولیه شما طیفی از مشکلات مربوط به تقریب آماری را بررسی می‌کند. این کارها شامل مطالعه تقریب باوقفه‌زمانی۱۸ مدل‌های بدون‌وقفه۱۹ (سیمز ۱۹۷۱)، تقریب پارامتر محدود در مدل‌های باوقفه‌توزیعی و مدل‌های پویای اقتصادی متداول‌تر (سیمز ۱۹۷۲) و مشکل رایج تقریب آماری در فضاهای پارامتری چندبعدی (نامحدود) (سیمز ۱۹۷۱) است. بیشتر این تحقیقات قبل از تحقیقات آماری و سایر کارهای تحقیقاتی مربوط به این موضوع انجام شده است. انگیزه اصلی این کار تحقیقاتی چه بود؟

سیمز: بخشی از انگیزه تفکر درباره مدل‌سازی باوقفه و بدون‌وقفه زمانی مربوط به تاثیرپذیری از هوتاکر است. اگرچه در الگوهای زمانی‌ای۲۰ که من در مورد آنها مطالعه کردم، به‌راحتی می‌توان تولید را به عنوان تابعی از روند گذشته سرمایه‌گذاری در نظر گرفت، اما نیاز داشتم تا بهره‌وری را به‌مثابه تابعی از روند گذشته تولید بیان کنم.

این موضوع مستلزم یافتن معکوس عملگرهای خطی۲۱ بود که هسته اصلی۲۲ آنها توابع با دقت بالا۲۳ بودند. اگرچه در مدل‌های باوقفه زمانی، این موضوع به‌آسانی قابل‌دسترسی است، اما در مدل‌های بدون‌وقفه در نهایت به توابع تعمیم‌یافته۲۴ می‌رسیم. این کار از لحاظ ریاضی پیچیده‌تر از کاری بود که هوتاکر در تحقیقاتش در زمینه مصرف انجام داده بود.

من ابزارهایی تکنیکی‌ به‌کار گرفته بودم که به من اجازه می‌داد این موضوع و مشکلات مرتبط با تقریب را شناسایی کنم.

در نتیجه بخشی از انگیزه من برای تحقیق روی تقریب تا حدی به این دلیل بود که از لحاظ تکنیکی آمادگی شناسایی این موضوعات در تقریب را داشتم و تا حدی هم اینکه از شکاف بزرگ میان نظریه‌های اقتصادی و نظریه‌های اقتصادسنجی رنج می‌بردم.

نظریه اقتصادی پویا اغلب در مدل‌های بدون‌وقفه مطرح می‌شود و نظریه اقتصادسنجی‌دانی را در نظر می‌گیرد که می‌پندارد مدلی صحیح در این زمینه در اختیار دارد که در چارچوب زمانی با‌وقفه نوشته شده و هیچ‌چیز غیر از مقادیر پارامترهای آن مجهول نیست.

هانسن: این مقالات چگونه پذیرفته و منتشر شدند؟ چنین به‌نظر می‌رسد که این مقالات در آن زمان از نظر تکنیکی برای خیلی از اقتصاددانان دلهره‌آور بودند.

سیمز: خب، آن وقت‌ها فکر می‌کردم که این مقالات چندان مورد توجه خوانندگان زیادی قرار نگیرد، بنابراین برای آنها دلهره‌آور نبود. مقاله تقریب باوقفه و بدون‌وقفه (سیمز ۱۹۷۱c) را برای بررسی و داوری برای مجله اکونومتریکا۲۵ فرستادم. گزارش داوری کمترمشفقانه آن مدعی بود که تمام کارهای انجام شده در این تحقیق، قبلا انجام شده است و مقاله حرف جدیدی برای گفتن ندارد. گرچه دیل یورگنسن پیش از این در مورد تقریب منطقی توزیع‌های باوقفه بحث کرده بود؛ اما مفهوم ضمنی‌ای که از تقریب ارائه کرده بود برای تقریب‌های آماری خیلی ضعیف بود. با این‌حال، این موضوع به تخمین‌های باوقفه و بدون‌وقفه ارتباط نداشت. بنابراین، داور حتی متوجه این موضوع نشده بود که میان تقریب یک مدل با وقفه توزیعی و تقریب بدون‌وقفه با استفاده از مدل تخمین‌زده‌شده بدون‌وقفه تفاوت وجود دارد.

از آنجاکه مطالعه من روی فضاهای نامحدود چند بعدی از لحاظ فنی فراتر از آن چیزی بود که در مجلات اقتصادی به چاپ می‌رسید، مقاله سیمز (۱۹۷۱d) را ابتدا برای سالنامه آمار ریاضی۲۶ فرستادم و بعد از آن برای یک مجله اقتصادی. مدت نسبتا کوتاهی نگذشته بود که سردبیر آن خطاب به من نوشت: «متاسفم از اینکه این‌قدر طول کشید. پیدا کردن داور برای این مقاله دشوار بود. این هم نظر داور.» «نظر داور نیز به‌این شرح بود که من واقعا متوجه نشدم این مقاله درباره چیست، اما بعضی از قضیه‌ها را بررسی کردم و ظاهرا که درست بودند، در نتیجه فکر می‌کنم باید آن را چاپ کنیم.»

آن زمان فکر نمی‌کردم که تعداد زیادی از اقتصادسنجی‌دانان یا اقتصاددانان آن مقاله را بخوانند. البته تام سارجنت۲۷ یک استثنا بود. او مقاله‌هایم را در مورد تخمین مدل‌های باوقفه‌زمانی و مقاله‌ام را در مجله انجمن آمار آمریکا۲۸ در مورد تخمین مدل‌های باوقفه‌توزیعی و بدون‌‌وقفه (سیمز ۱۹۷۴e) با استفاده از روش‌های فراوانی داده‌ها۲۹ مطالعه و به گسترش و شناساندن آنها کمک کرد. درواقع، تام خواننده‌ اثرگذاری بود و اگرچه تاثیر وی باعث شد این تحقیق مورد توجه تعدادی از افراد قرار بگیرد، اما حقیقت این بود که بسیاری از اقتصاددانان استفاده از این روش‌ها را سخت و پیچیده می‌دانستند.

هانسن: اولین شغل شما استادیاری دانشگاه هاروارد بود. عضو جدید هیات علمی یک دانشکده بودن چگونه به‌نظر می‌رسید؟

سیمز: احتمالا تفاوت چندانی با عضو هیات علمی بودن هر دانشکده دیگری نداشت. یقینا هاروارد با دانشگاه مینه‌سوتا۳۰ که بعدا به آن‌جا رفتم، متفاوت بود. واقعا قصد داشتم بعد از اینکه دوره دکترا را تمام کردم، فورا هاروارد را به قصد مینه‌سوتا ترک کنم. اما به این دلیل هاروارد را ترک نکردم که در طول مدتی که در حال اتمام دوره دکترا بودم، هاروارد اعلام کرد که گریلیچز۳۱ و یورگنسن را استخدام کرده است. تصور می‌کردم که همکاری با آنها در مدتی کوتاه می‌تواند مفید باشد و همین‌طور هم بود. بعد از دو سال، تصمیم گرفتم به مینه‌سوتا بروم که مکان سرزنده‌تری بود. آنجا فضای فکری جذابی وجود داشت که تا آن زمان چنین چیزی را در هاروارد تجربه نکرده بودم.

لارس پیتر هانسن۲

مترجم: محمدرضا فرهادی‌پور

۱- Christopher A. Sims

۲- Lars Peter Hansen

۳- applied macroeconomics

۴- Econometric Society

۵- seasonality

۶- aggregation

۷- approximation

۸- causality

۹- vector autoregressive methods

۱۰- Henk Houthakker