پنجشنبه, ۲۰ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 9 May, 2024
تعیین میزان بهینه سرمایه گذاری در بازار بورس اوراق بهادار با رویکرد ارزش در معرض ریسک
انحراف معیار بازده دارایی، اندازه ریسک آن دارایی محسوب می شود. این اندازه ریسک مشتمل بر ریسک های مطلوب و نامطلوب می باشد. آن چه در نظریات مالی در ارتباط با ریسک و اندازه گیری آن مهم است، ریسک های نامطلوب و اندازه گیری آنها می باشند. یکی از روش های اندازه گیری این گونه ریسک ها ارزش در معرض ریسک است. در نظریات جدید مالی از حداقل کردن ارزش در معرض ریسک (و شاخص های مشتق شده از آن) پرتفولیو برای تعیین این مقادیر بهینه استفاده می شود. هدف اصلی تحقیق ارایه روش ارزش در معرض ریسک به عنوان راه حلی مناسب برای اندازه گیری ریسک و تسهیم بهینه سرمایه گذاری بر روی سهام پرتفولیو می باشد. در این مقاله ابتدا از روش های پارامتریک نظیر روش های واریانس - کواریانس ساده و بر مبنای واریانس شرطی اتو رگرسیو و واریانس شرطی اتو رگرسیوتعمیم یافته، جهت اندازه گیری ارزش در معرض ریسک پرتفولیوی سهام چهار شرکت و هم چنین اوزان بهینه سرمایه گذاری در سهام این چهار شرکت، در بازار بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است نتایج نشان می دهد که، سرمایه گذار بهتر است، بیشترین وزن سرمایه گذاری را به سهم سرمایه گذاری بانک ملی و کمترین وزن سرمایه گذاری را به سهم سرمایه گذاری غدیر اختصاص دهد.
عنوان | فایل | |
---|---|---|
تعیین میزان بهینه سرمایه گذاری در بازار بورس اوراق بهادار با رویکرد ارزش در معرض ریسک | application/pdf mizane behine sarmayegozari.pdf 306 KB |
دانلود |
سیدمحمدمهدی احمدی
بهنام شهریار
نمایندگی زیمنس ایران فروش PLC S71200/300/400/1500 | درایو …
دریافت خدمات پرستاری در منزل
pameranian.com
پیچ و مهره پارس سهند
تعمیر جک پارکینگ
خرید بلیط هواپیما
ایران انتخابات سیدابراهیم رئیسی دولت سیزدهم مجلس شورای اسلامی روز دختر رافائل گروسی رئیس جمهور سید ابراهیم رئیسی رهبر انقلاب حجاب مجلس
قتل تهران پلیس هواشناسی شهرداری تهران وزارت بهداشت بارش باران آموزش و پرورش سیل فضای مجازی سلامت قوه قضاییه
گاز دولت مسکن خودرو قیمت دلار مالیات قیمت طلا قیمت خودرو حقوق بازنشستگان ایران خودرو بازار خودرو بانک مرکزی
نمایشگاه کتاب نمایشگاه کتاب تهران تلویزیون ازدواج کتاب محمدمهدی اسماعیلی سینمای ایران سریال دفاع مقدس تئاتر موسیقی سینما
هواپیما دانشجویان دانش بنیان اینوتکس
رژیم صهیونیستی اسرائیل جنگ غزه فلسطین آمریکا رفح حماس روسیه حمله به رفح نوار غزه ترکیه مصر
رئال مادرید فوتبال استقلال پرسپولیس لیگ قهرمانان اروپا بایرن مونیخ لیگ برتر بازی باشگاه استقلال لیگ برتر ایران ذوب آهن نساجی
تبلیغات اینترنت اپل سامسونگ ناسا عیسی زارع پور آب گوگل مایکروسافت
سرطان هندوانه کنسرو بیماران خاص آسم سنگ کلیه بیمه سبزیجات اعتماد به نفس