مخاطرات اخلاقی و بازار بیمه

وجود رفتار نامشهود, می تواند باعث شود, یكی از دو طرف, رفتارهایی را انجام دهد كه به نفع طرف دیگر نیست در این حالت, كه مخاطرات اخلاقی شكل می گیرد, بازار دچار شكست می شود شركتهای بیمه, كه همواره رفتار مراقبتی بیمه گزاران را نمی توانند مشاهده كنند, با چنین مشكلی مواجه می شوند

در شرایطی كه دو طرف با یكدیگر ارتباط اقتصادی برقرار می‏سازند، همواره اطلاعات نقش مهمی را ایفا می‏كند. وجود رفتار نامشهود، می‏تواند باعث شود، یكی از دو طرف، رفتارهایی را انجام دهد كه به نفع طرف دیگر نیست. در این حالت، كه مخاطرات اخلاقی شكل می‏گیرد، بازار دچار شكست می‏شود. شركتهای بیمه، كه همواره رفتار مراقبتی بیمه گزاران را نمی‏توانند مشاهده كنند، با چنین مشكلی مواجه می‏شوند. بنابراین از ابتدا باید قراردادهایی را كه سازگار با مشاركت بیمه گزاران در انعقاد قرارداد همراه با ایجاد انگیزه برای افزایش مراقبت بیمه گزاران است طراحی نمایند. قراردادهای فرانشیزی در این شرایط بهترین قراردادها تلقی شده است و از طریق ایجاد فرانشیز و گنجاندن مبالغ قابل كسر در قرارداد و همچنین دخالت انگیزشی دولت از طریق مالیات و سوبسید می‏توان این مورد شكست بازار را برطرف نمود و یا از هزینه‏های آن كاست. بررسیها، نشان می‏دهد در برخی از تعرفه‏های تصویبی شورای عالی بیمه و همچنین متن قراردادها از كارآیی لازم برخوردار نیستند و ضروری است با استفاده از نتایج این پژوهش و سایر پژوهشهایی كه در این زمینه بكار رفته مشكلات قراردادها و تعرفه برطرف شود.

در شرایط نبود اطلاعات كامل، همواره وجود پیامدهای خارجی(Externality) باعث می‏شود مبادله اقتصادی به خوبی انجام نشود و حتی در مواردی روابط اقتصادی مختل شود. روابط اقتصادی غالباً به شكل انعقاد قرارداد حاصل می‏شود. در انعقاد قرارداد اطلاعات نقش مهمی را ایفا می‏كند و نبود اطلاعات مشكلاتی را به همراه دارد.

قراردادهایی مانند قرارداد بین كارفرما و نیروی كار، بیمه‏گر و بیمه‏گزار، سهامداران و مدیر عامل، اعتبار دهنده و اعتبار گیرنده نیز، همچون سایر قراردادها به اطلاعات نیازمند است. یك سهامدار كارخانه، وقتی می‏تواند یك مدیر را بپذیرد، كه اطلاعات كاملی از منش و عملكرد او داشته باشد و رفتار او قابل مشاهده باشد. با عدم اطلاع از وی و نامشهود بودن رفتار، نمی‏تواند قرارداد بهینه‏ای را منعقد كند و به اهداف خود برسد؛ زیرا همواره یك نا اطمینانی برای او وجود دارد، كه رفتار نامشهود(Hiden action) كارگزار به نفع او است یا هزینه هایی را به او تحمیل می‏كند.

● تعریف مخاطرات اخلاقی

مخاطرات اخلاقی تعاریف مختلفی دارد؛ برخی آن را به وضعیتی اطلاق كرده‏اند، كه یك طرف بازار نمی‏تواند رفتار طرف دیگر بازار را مشاهده كند و گاهی به رفتارهای نامشهود بازگشت می‏كند.(varian, ۱۹۹۰, ۵۸۹)

برخی دیگر مخاطرات اخلاقی را چنین تعریف نموده‏اند: مخاطرات اخلاقی نام دیگری برای رفتار نامشهود است؛ زیرا در این حالت، فردی یا طرفی كه آگاه است، رفتار غلطی را در پیش می‏گیرد كه به ضرر طرف مقابل است. (Katz, ۱۹۹۴, ۵۹۳)

تعریف دیگری نیز مخاطرات اخلاقی را چنین بیان می‏كند: وقتی مخاطرات اخلاقی پدیدار می‏شود، كه افراد در شرایط وجود اطلاعات خصوصی عملی را پیش می‏گیرند كه بطور نادرستی احتمال نتایج و حاصل نامطلوب را افزایش می‏دهد.(Mc taggat, ۱۹۹۲ ,۴۴۰)

یك مثال از موارد مخاطرات اخلاقی: وقتی یك فرد بیمه می‏شود، مراقبت خود را كم می‏كند؛ زیرا مطمئن است كه خسارت او جبران خواهد شد. مثلاً یك مالك خانه، ممكن است مراقبت خود از خانه را ـ مثل قفل كردن و احتیاط‏های دیگر ـ به دلیل بیمه شدن خانه و لوازم آن، كاهش دهد. این مسأله مخاطرات اخلاقی است كه باعث شكست بازار می‏شود كه در مثال شكست بازار بیمه است و كارآیی در بازار بیمه از بین می‏رود؛ زیرا انگیزه افراد به دلیل كاهش نگرانی از خطر، برای مراقبت زیاد از بین می‏رود و بنابراین شركت بیمه ممكن است، مجبور باشد، خانه‏ای را بیمه كند، كه اصلاً قفل نشده یا پنجره آن بسته نشده است و این برای شركتهای بیمه غیر ممكن است؛ زیرا احتمال خطر بسیار زیاد می‏شود. (stiglitz, ۱۹۹۳)

● نحوه انعقاد قرارداد

انعقاد قرارداد، نیازمند دو ركن اصلی است، كه می‏تواند دو شخص حقیقی یا حقوقی باشد. یكی از این دو، نقش اصلی را ایفا می‏كند، مثل كارفرما كه ابتدا به طراحی قرارداد می‏پردازد و دیگری نقش غیر اصلی را باز می‏كند، مثل كارگزار. این بحث تحت عنوان مسأله كارفرما - كارگزار(Principle-agent Problem) در ادبیات مطرح شده است.

قرارداد ابتدا توسط كارفرما طراحی می‏شود و كارگزار پس از رؤیت، می‏تواند آن را امضا نماید و یا آن را نپذیرد. در چنین حالتی اگر قرارداد امضا نشود، ارتباطی برقرار نمی‏شود و در صورتی كه قرارداد منعقد شود، نتیجه قرارداد مبهم است؛ زیرا نتیجه به شدت به رفتار و عملكرد كارگزار بستگی دارد. عملكرد خوب وی، نتیجه‏ای خوب را برای كارفرما رقم می‏زند و عملكرد ضعیف، نتیجه بدی را برای كارفرما به دنبال خواهد داشت.(stadler, ۱۹۹۷, ۱۷)

● ماهیت قرارداد بهینه

به منظور توضیح قرارداد بهینه (stadler, ۱۹۹۷, ۱۸) می‏توان یك قرارداد را در نظر گرفت كه نتایج متعددی داشته باشد. نتیجه حاصل از قرارداد را با ? و ارزش پولی آن را با x نشان می‏دهیم. فرض می‏شود، كارگزار تلاشی دارد كه آن را با eنشان می‏دهیم. در این جا یك احتمال شرطی وجود دارد كه عبارت است از:

ابتدا فرض می‏شود، اطلاعات كارگزار و كارفرما مساوی و متقارن است. در این جا تنها یك ریسك وجود دارد، كه ناشی از احتمالی بودن رفتار كارگزار است. كارفرما بر اساس تابع منفعت حاصل از رابطه اقتصادی، رفتارش را تعیین می‏كند.

● مخاطرات اخلاقی و قرارداد بهینه

پدیده مخاطرات اخلاقی كه پس از انعقاد قرارداد مطرح می‏شود، شرایطی است كه كارگزار می‏تواند تلاش خود را تغییر دهد. به بیان دیگر، تاكنون بحث این بود كه با مقدار تلاش معین، شیوه پرداخت باید چگونه باشد. حال بحث این است كه پس از انعقاد قرارداد كارگزار به دنبال تلاشی خواهد بود كه تابع هدفش را بیشینه سازد. تابع هدف كارگزار در این شرایط به شكل زیر تعریف می‏شود.

● انگیزه در مخاطرات اخلاقی

با یك مثال فرضی، می‏توان شرایط مخاطرات اخلاقی (mansfield, ۱۹۹۷, ۵۵۴) در بازار بیمه را ترسیم نمود. همانطور كه در نمودار نیز آمده، شخصی را در نظر می‏گیریم كه اتومبیلی دارد، كه T تومان ارزش دارد. وی برای مراقبت از اتومبیل خود هزینه‏هایی را چون خرید قفل، محافظ، دزدگیر و هزینه‏های زمانی می‏پردازد. این هزینه را با Bنشان می‏دهیم. صاحب اتومبیل جهت استفاده بیشتر از اتومبیل، نیاز به هزینه بیشتری برای مراقبت از ماشین خواهد داشت. چون استفاده نیز، به معنای این است كه ماشین بیشتر در معرض سرقت قرار می‏گیرد. بنابراین می‏توان استفاده او از اتومبیل را تقاضا (D) یا منفعت نهایی از خدمات اتومبیل به حساب آورد، كه هزینه B را برای آن می‏پردازد.

بنابراین وی در ابتدا بدون بیمه، ۱۰ ساعت در روز از اتومبیل استفاده می‏كند. اما پس از انعقاد قرارداد بیمه، چون شركت بیمه خسارت را می‏پردازد و هزینه‏های مراقبت ضرورتی ندارد این هزینه‏ها كاهش می‏یابد، میزان استفاده از اتومبیل ۱۵ ساعت خواهد بود، در نتیجه احتمال سرقت اتومبیل زیاد می‏شود.

در نمودار مشاهده می‏شود، كه با توجه به منحنی تقاضا برای استفاده از اتومبیل (D) یك روند نزولی دارد، قبل از انعقاد قرارداد بیمه، هزینه استفاده از اتومبیل B است كه در سطح ۱۰ ساعت استفاده از اتومبیل تعادل ایجاد می‏شود. بعد از انعقاد قرارداد بیمه به دلیل كاهش هزینه‏های مربوط به سرقت َB، میزان استفاده از اتومبیل افزایش می‏یابد؛ بنابراین، همواره بیمه گزار سعی دارد، پس از انعقاد قرارداد بیمه از اتومبیل خود بیشتر استفاده كند. و این باعث افزایش احتمال خطر می‏شود و خسارت آن را، بیمه گر باید جبران نماید.

● رفتارهای پنهان و بازار بیمه

برای ترسیم وضعیتی كه در آن مخاطرات اخلاقی (Hiller, ۱۹۹۱, ۸۲) شكل می‏گیرد، فرض می‏شود، فرد با دو حالت سرقت و عدم سرقت مواجه است. این شخص Tریال دارایی دارد، اگر دارایی وی مورد دستبرد قرار گیرد C ریال از دارایی او كاهش می‏یابد بنابراین دارایی او برابر است با:

(۲۶)W=T-C

كه در آن، W میزان دارایی فرد در حالت سرقت است و از طرفی نشان می‏دهد كه دارایی در حالت عدم سرقت برابر كل دارایی فرد است. W=T دارایی در حالت عدم سرقت رانشان می‏دهد.

در نمودار ۵، دو محور دارایی در حال سرقت و عدم سرقت نشان داده شده است. در این نمودار یك نقطه E وجود دارد كه در حقیقت میزان دارایی فرد را در دو حالت سرقت و عدم سرقت نشان می‏دهد و در حقیقت نقطه برخورداری طبیعی یا اولیه است. خط َ ffنشان دهنده خطی است، كه در آن فرد بیمه گزار با خرید بیمه نامه به نرخ منصفانه(Fair odds line) اقدام می‏كند. این خط كه به عنوان ?نتیجه احتمالی منصفانه?(۴) تلقی می‏شود، برای فردی است كه سطح مراقبت زیادی برای حفظ اموال خود دارا می‏باشد. معادله این خط به شكل زیر است.

(۲۷)Py=x

كه در آن P میزان احتمال سرقت است، y سطوح مختلف جبران در صورت سرقت است و میزان آن ضرورتا معادل c نیست و x میزان حق بیمه است. در حقیقت این معادله یك قید رقابت محسوب می‏شود، كه بیمه‏گر نمی‏تواند بیش از احتمال میزان جبران خطر حق بیمه تعیین نماید. زیرا طبق قانون عرضه و تقاضای بیمه اگر حق بیمه بیشتر از این مقدار باشد، شركتهای بیمه دیگر، كه حاضرند حق بیمه كمتری را دریافت كنند، بازار را در دست خواهند گرفت. (مطلبی، ۱۳۸۱:۴۷)

● در شرایط خرید بیمه، بیمه‏گزار در حقیقت با دو حالت مواجه می‏شود.

یكی حالت سرقت است:

(۲۸)WT=T-C-?+py

و دیگری در حالت عدم سرقت است: كنند.

چون دو منحنی از نقطه J می‏گذرد، خط بیمه كامل (خط ۴۵ درجه) و خط نتیجه احتمالی منصفانه نیز از آن جا می‏گذرد.

سطح مطلوبیت U۲، به اندازه B از سطح مطلوبیت U۱ بیشتر است. زیرا در نقطه J شخص در هر دو حالت مراقبت كم و زیاد بیمه كامل خریدار می‏كند و تنها با مراقبت كمتر مطلوبیت بیشتری را به دست می‏آورد. در این شرایط شركتهای بیمه حاضر نمی‏شوند، به كسی كه مراقبت كمی دارد، بیمه نامه كامل در نقطه J را ارائه دهند، بلكه در نقطه K مماس بر منحنی نتایج احتمالی منصفانه سطح مراقبت پایین، ارائه می‏دهند. این مطلب در نمودار ۶ ارائه شده است.

اگر فرد سطح مراقبت خود را كم كند، در نقطه K خواهد بود. جایی كه منحنی U۳بر َHH مماس است. اگر فرد بتواند، بیمه غیر كامل خریداری نماید، در نقطه Q به تعادل خواهد رسید، كه نقطه مماس منحنی بی تفاوتی سطح مراقبت زیاد بر خط نتیجه احتمالی منصفانه است؛ زیرا U۴ خط بیمه كامل را در نقطه R بالاتر از U۳ قطع می‏كند.

بنابراین مطلوبیت بیشتری برای او ایجاد می‏كند. البته نقطه Q تعادل نیست، زیرا در این حالت همانطور كه می‏دانیم، بیمه گزار سطح مراقبت زیاد دارد، ولی شركت بیمه قیمت هر واحد جبران را با َP كه بیش از P است، دریافت می‏كند. بنابراین، سود غیر طبیعی به دست می‏آورد و چون بازار رقابتی است، سود اضافی با ارائه قرارداد توسط سایر شركتهای بیمه از بین می‏رود. فرایند تغییر وضعیت از دو طریق است. یكی این كه َ Pكاهش می‏یابد و دیگر این كه جبران خسارت در قیمت پایین‏تر افزایش می‏یابد. به بیان دیگر َHH حول نقطه E در جهت عقربه ساعت به چرخش درمی آید. از طرف دیگر یك حركت بر روی َHH به سمت خط ۴۵ نیز وجود دارد. در نهایت تعادل در روی خط َFF خواهد بود. البته معلوم است كه روی خط َFF بیمه كامل نخواهد بود، بلكه نقطه D كه نزدیك كامل است تعادل را ایجاد می‏كند.

منابع

۱- فارسی

۱- بیمه مركزی، مجموعه قوانین بیمه‏ای، بیمه مركزی ایران، ۱۳۷۸.

۲- ساسان نژاد، امیر هوشنگ، مجموعه كامل قوانین بیمه‏ای، تهران، انتشارات فردوسی، چاپ اول ۱۳۷۹.

۳- مطلبی، سیدمحمد موسی، تحلیل گردش اطلاعات و هزینه‏های آن در ساختار بازاری بیمه مطالعه موردی ایران، ۱۳۸۰، قم، پایان نامه كارشناسی ارشد دانشگاه مفید.

۲- انگلیسی

۱ - CHitgopekar, sharads, relationship Between Deductibles and expected payouts for Insurance policies, ۲۰۰.

۲ - Hiller, Briall, The economic of Assymetric information, ۱۹۹۱ & nacmilan Press.

۳ - Katz, and Rosen, mictoEconomic, ۱۹۹۴ & ۲nded, Irwin, Illinios.

۴ - Mansfield, Edwin, Microeconomics, ۱۹۹۱, w.w.norton&company

۵ - MC taggat, D findlay, Land parkin, Economics, ۱۹۹۲, addison-wesley, http:\\www.cob.ilstu.edu\katie\working papers\deductibles ۹۹.doc

۶ - Stadler Inesmacho-David Pereze-castrillo, An introduction to Economic of information (Incentives&contracts), ۱۹۹۷ Richard watt, oxford univerity.

۷ - Stiglitz, S.E., Economics, ۱۹۹۳, w.w.norton&company, NewYork.

۸ - Sweeting Andrew, Discuss the reason why asymmetric information can be a source of market failure.use examples to illustrate your answers, ۱۹۹۸, httb:\\w.w.eraweb.net

۹ - Varian, H.R, Intermediate Microeconomics: A modern approach ۲nded, ۱۹۹۰, w.w.norton & company New York.

۱ - Moral hazard

۲ ـ بخشی از این مقاله برگرفته از پایان نامه كارشناسی ارشد نگارنده است كه با راهنمایی دكتر عبادی در دانشگاه مفید تدوین و دفاع شده است.

۳ ـ كلمه فرانشیز را برخی به درصدانه ترجمه نموده‏اند.

۴ ـ در این نرخ سود اقتصادی بنگاه بر اساس احتمال خطر صفر در نظر گرفته شده است.

۵ ـ این واژه به كاستنی نیز ترجمه شده است.

منبع:فصلنامه نامه مفید، شماره ۳۵

---