بررسی هم زمان اثر اهرمی و بازخورد نوسانات در بازار سهام تهران

در بررسی هم زمان اثر اهرمی و بازخورد نوسانات, با استفاده از الگوی خود توضیح برداری VAR , وجود اثر اهرمی بر اساس داده های شاخص کل بازار سهام تهران, رد نشده است

در بررسی هم زمان اثر اهرمی و بازخورد نوسانات، با استفاده از الگوی خود توضیح برداری (VAR)، وجود اثر اهرمی بر اساس داده های شاخص کل بازار سهام تهران، رد نشده است. به‎عبارت دیگر، کاهش بازده موجب افزایش نوسانات شده است. نتایج بررسی بازخورد نوسانات نشان می دهد که نوسانات پیش بینی نشده اثر منفی بر بازده سهام داشته، در حالی که بر خلاف نظریه بازخورد نوسانات، نوسانات پیش بینی شده با بازده سهام ارتباط مستقیم نداشته است.

عنوان	فایل
بررسی هم زمان اثر اهرمی و بازخورد نوسانات در بازار سهام تهران	application/pdf baresi hamzamani asare ahromi.pdf 296 KB	دانلود

اسماعیل ابونوری

مانی موتمنی